Sharpekvot

Sharpekvot är ett verktyg som används för att mäta riskjusterad avkastning på investeringar. Den mäter den genomsnittliga avkastning som intjänats utöver kan jag se mitt Sharpe Ratio?

Om du har ett konto hos Avanza kan du enkelt hitta Sharpe-kvoten för din portfölj under ”Mina finanser” Längst ner på denna flik finns en lista med information om hur hög din nuvarande Sharpe-kvot är. På samma sätt, om det är fonder som du handlar med på deras plattform – då fliken ”Avancerat” eller liknande så får du tillgång till den här informationen också.

Att använda Sharpe Ratio för att jämföra fonder är ett effektivt sätt att mäta värdet av varje fond. Denna enda siffra tar hänsyn till alla tre elementen – avgifter, avkastning och risk – för en viss fond.

De flesta investeringswebbplatser tillhandahåller Sharpe Ratio för varje fond. Morningstar och Finance Magnates är två av de mest populära källorna för denna information. Dessutom kan din mäklare också ge dig Sharpe Ratios som en del av sina forskningsverktyg.

År 1966 utarbetade Nobelpristagaren William Sharpe ekvationen för riskjusterad avkastning, och denna innovativa formel kallades genast för ”Sharpekvoten” i den offentliga sfären.

Sharpe-kvoten kan användas för att utvärdera risknivån i en portfölj jämfört med dess avkastning.

(avkastning – riskfri ränta) / standardavvikelse = Sharpekvot

För att upprätthålla ett hälsosamt Sharpe-förhållande bör du diversifiera din sparportfölj genom att investera i både aktie- och räntefonder. Genom att göra detta kan du maximera avkastningen samtidigt som du minimerar de risker som är förknippade med investeringarna.

Denna åtgärd innebär att det finns investeringar utan risk, vilket innebär att du kan investera med en garanti för att behålla dina pengar.

Absolut, Sharpekvot ger ett mått på riskjusterad avkastning.

Den riskjusterade avkastningen mäter hur mycket avkastning en investerare kan förvänta sig att få för den risknivå som han eller hon tar på sig när han eller hon gör sin investering. Ett högre Sharpe-förhållande indikerar att en investerare sannolikt kommer att få en högre avkastning för samma mängd risk som tas. Sharpe-kvoten används som en indikation på hur väl investeringarna har presterat, baserat på den risk som tas.

Den riskfria räntan är den teoretiska avkastningen på en investering där det inte finns någon risk att förlora kapitalet eller tjäna mindre än den riskfria räntan. Den baseras vanligtvis på kortfristiga statspapper, t.ex. statsskuldväxlar. En högre riskfri ränta innebär att investerare kan få en högre avkastning när de investerar i riskfyllda tillgångar.